python股市函数的简单介绍

怎么开始python 在股票中的一些使用技巧

(1)设置环境变量:我的电脑-右键-属性-高级-环境变量 在Path中加入

创新互联公司2013年成立,是专业互联网技术服务公司,拥有项目成都网站建设、成都做网站网站策划,项目实施与项目整合能力。我们以让每一个梦想脱颖而出为使命,1280元卓资做网站,已为上家服务,为卓资各地企业和个人服务,联系电话:028-86922220

;c:\python26 (注意前面的分号和路径)

(2)此时,还是只能通过"python *.py"运行python脚本,若希望直接运行*.py,只需再修改另一个环境变量PATHEXT:

;.PY;.PYM

3,测试是否安装成功

cmd进入命令行 输入python –v 若是输出版本信息,则表示安装完毕

4,建一个hello.py

print ("hello world")

5,cmd 进入命令行 找到文件路径 hello.py

会输出"hello world"

6,接受用户输入

x= input("x:")

y= input("y:")

print (x * y)

python的量化代码怎么用到股市中

2010 ~ 2017 沪深A股各行业量化分析

在开始各行业的量化分析之前,我们需要先弄清楚两个问题:

第一,A股市场上都有哪些行业;

第二,各行业自2010年以来的营收、净利润增速表现如何?

第一个问题

很好回答,我们使用JQData提供的获取行业成分股的方法,输入get_industries(name='sw_l1')

得到申万一级行业分类结果如下:它们分别是:【农林牧渔、采掘、化工、钢铁、有色金属、电子、家用电器、食品饮料、纺织服装、轻工制造、医药生物、公用事业、交通运输、房地产、商业贸易、休闲服务、综合、建筑材料、建筑装饰、电器设备、国防军工、计算机、传媒、通信、银行、非银金融、汽车、机械设备】共计28个行业。

第二个问题

要知道各行业自2010年以来的营收、净利润增速表现,我们首先需要知道各行业在各个年度都有哪些成分股,然后加总该行业在该年度各成分股的总营收和净利润,就能得到整个行业在该年度的总营收和总利润了。这部分数据JQData也为我们提供了方便的接口:通过调用get_industry_stocks(industry_code=‘行业编码’, date=‘统计日期’),获取申万一级行业指定日期下的行业成分股列表,然后再调用查询财务的数据接口:get_fundamentals(query_object=‘query_object’, statDate=year)来获取各个成分股在对应年度的总营收和净利润,最后通过加总得到整个行业的总营收和总利润。这里为了避免非经常性损益的影响,我们对净利润指标最终选取的扣除非经常性损益的净利润数据。

我们已经获取到想要的行业数据了。接下来,我们需要进一步分析,这些行业都有什么样的增长特征。

我们发现,在28个申万一级行业中,有18个行业自2010年以来在总营收方面保持了持续稳定的增长。它们分别是:【农林牧渔,电子,食品饮料,纺织服装,轻工制造,医药生物,公用事业,交通运输,房地产,休闲服务,建筑装饰,电气设备,国防军工,计算机,传媒,通信,银行,汽车】;其他行业在该时间范围内出现了不同程度的负增长。

那么,自2010年以来净利润保持持续增长的行业又会是哪些呢?结果是只有5个行业保持了基业长青,他们分别是医药生物,建筑装饰,电气设备,银行和汽车。(注:由于申万行业在2014年发生过一次大的调整,建筑装饰,电气设备,银行和汽车实际从2014年才开始统计。)

从上面的分析结果可以看到,真正能够保持持续稳定增长的行业并不多,如果以扣非净利润为标准,那么只有医药生物,建筑装饰,电气设备,银行和汽车这五个行业可以称之为优质行业,实际投资中,就可以只从这几个行业中去投资。这样做的目的是,一方面,能够从行业大格局层面避免行业下行的风险,绕开一个可能出现负增长的的行业,从而降低投资的风险;另一方面,也大大缩短了我们的投资范围,让投资者能够专注于从真正好的行业去挑选公司进行投资。

「2010-2017」投资于优质行业龙头的收益表现

选好行业之后,下面进入选公司环节。我们知道,即便是一个好的行业也仍然存在表现不好的公司,那么什么是好的公司呢,本文试图从营业收入规模和利润规模和来考察以上五个基业长青的行业,从它们中去筛选公司作为投资标的。

3.1按营业收入规模构建的行业龙头投资组合

首先,我们按照营业收入规模,筛选出以上5个行业【医药生物,建筑装饰,电气设备,银行和汽车】从2010年至今的行业龙头如下表所示:

可以看到,虽然时间跨度很长,但是在这5个行业中,营收规模大的公司始终处于领先地位。它们分别是【上海医药,中国建筑,上海电气,工商银行,上汽集团】。

由于各年度上市公司年报的公布截止日是4月30日,待所有上市公司年报公布后,确定行业龙头,然后将这些行业龙头构建成一个投资组合。那么,持有投资组合的收益表现如何呢?为了保证投资时间的一致性,我们假设从2015年4月30号之后的第一个交易日开始投资,本金是100万,每个标的投资权重相同,都是20%,并且忽略交易成本,那么持有该组合至2018年4月30号的投资收益是多少呢?

我们利用JQData提供的获取行情接口get_price(security='股票代码', start_date='开始交易日', end_date='投资截止日', frequency='daily', fields=None, skip_paused=False, fq='pre'),分别获取组合中各个公司在各年度开始交易日和投资截止日(4.30之后的第一个交易日)的价格,得到最终的投资结果如下图所示:

可以看到,除了2015.5.4-2016.5.3股灾期间,该组合投资收益率和上证指数、沪深300指数有一个同步的大幅下跌外,从2016.5.3至2018年5.2,改组合连续两年获得了正收益,并在2016年大幅跑赢另外两个基准指数20%以上。

聪明的读者一定会问这样一个问题,如果我从2018年5月2号开始,投资100万买入这样一个按营收规模衡量的行业龙头组合,至2018年5月30号,收益表现会如何呢?答案是【3.04%】,而同期上证指数收益率和沪深300收益率分别是【-0.20%】和【-0.39%】,可以说表现非常之好了。具体收益如下表所示:

3.2按扣非净利润规模构建的行业龙头投资组合

如果我们按照扣除非经常性损益的净利润来衡量,以上5个行业从2010年至今的行业龙头又会是哪些呢,我们查出来如下表所示:

可以看到,按照扣非净利润来构建投资组合,医药生物和电气设备两个行业分别发生了行业龙头的更替,如果要构建基于扣非净利润的投资组合,那么我们就需要每年去调整我们的组合标的以保证组合中都是上一年度的行业龙头。和上述投资回测方式一样,我们从2015年5月4号买入这样一个组合,并在之后每年4月30号之后的第一个交易日调整组合中的行业龙头标的,最终的投资结果如下表所示:

可以看到,即使是2015.4.30-2016.5.3股灾期间,该组合也跑赢上证指数和沪深300指数3%左右;而2016.5.3至2018年5.2期间更是大幅跑赢两个基准指数高达30%以上。

同样的,如果从2018年5月2号开始,投资100万买入这样一个按扣非净利润规模衡量的行业龙头组合,至2018年5月30号,收益表现会如何呢?答案是【2.83%】,对比同期上证指数收益率和沪深300指数的【-0.20%】和【-0.39%】,仍然维持了非常良好的表现。具体收益如下表所示:

结论

通过以上行业分析和投资组合的历史回测可以看到:

先选行业,再选公司,即使是从2015年股灾期间开始投资,至2018年5月1号,仍然能够获得相对理想的收益,可以说,红杉资本的赛道投资法则对于一般投资者还是比较靠谱的。

在构建行业龙头投资组合时,净利润指标显著优于营业收入指标,获得的投资收益能够更大的跑赢全市场收益率

市场是不断波动的,如果一个投资者从股灾期间开始投资,那么即使他买入了上述优质行业的龙头组合,在近3年也只能获得12%左右的累计收益;而如果从2016年5月3日开始投资,那么至2018年5月2日,2年时间就能获得超过50%以上的收益了。所以,在投资过程中选择时机也非常重要。

出自:JoinQuant 聚宽数据 JQData

怎么用python计算股票

作为一个python新手,在学习中遇到很多问题,要善于运用各种方法。今天,在学习中,碰到了如何通过收盘价计算股票的涨跌幅。

第一种:

读取数据并建立函数:

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.interpolate import spline

from pylab import *

import pandas as pd

from pandas import Series

a=pd.read_csv('d:///1.csv',sep=',')#文件位置

t=a['close']

def f(t):

s=[]

for i in range(1,len(t)):

if i==1:

continue

else:

s.append((t[i]-t[i-1])/t[i]*100)

print s

plot(s)

plt.show()

f(t)

第二种:

利用pandas里面的方法:

import pandas as pd

a=pd.read_csv('d:///1.csv')

rets = a['close'].pct_change() * 100

print rets

第三种:

close=a['close']

rets=close/close.shift(1)-1

print rets

总结:python是一种非常好的编程语言,一般而言,我们可以运用构建相关函数来实现自己的思想,但是,众所周知,python中里面的有很多科学计算包,里面有很多方法可以快速解决计算的需要,如上面提到的pandas中的pct_change()。因此在平时的使用中应当学会寻找更好的方法,提高运算速度。

怎样用 Python 写一个股票自动交易的程序

股票自动交易助手提供了一个 Python 自动下单接口,参考代码

#股票自动交易助手 Python 自动下单使用 例子

#把此脚本和 StockOrderApi.py Order.dll 放到你自己编写的脚本同一目录

from StockOrderApi import *

#买入测试

#Buy(u"600000" , 100, 0, 1, 0)

#卖出测试,是持仓股才会有动作

#Sell(u"000100" , 100, 0, 1, 0)

#账户信息

print("股票自动交易接口测试")

print("账户信息")

print("--------------------------------")

arrAccountInfo = ["总资产", "可用资金", "持仓总市值", "总盈利金额", "持仓数量"];

for i in range(0, len(arrAccountInfo)):

value = GetAccountInfo( u""  , i, 0)

print ("%s %f "%(arrAccountInfo[i], value))

print("--------------------------------")

print(" ")

print("股票持仓")

print("--------------------------------")

#取出所有的持仓股票代码,结果以 ','隔开的

allStockCode = GetAllPositionCode(0)

allStockCodeArray = allStockCode.split(',')

for i in range(0, len(allStockCodeArray)):

vol = GetPosInfo( allStockCodeArray[i]  , 0 , 0)

changeP = GetPosInfo( allStockCodeArray[i]  , 4 , 0)

print ("%s %d %.2f%%"%(allStockCodeArray[i], vol, changeP))

print("--------------------------------")

股票池如何用python构建

股票池用python构建的方法是:使用第三方平台,目前可以使用的是聚宽,对比一下聚宽、优矿、大宽网(已经倒闭了),都大同小异,选哪个都一样。

虽然这些平台都大同小异,但是代码可不能简单复制粘贴,因为底层函数库是不一样的,有可能在别的平台根本用不了某个函数,并且简单复制到自己电脑中的python的话百分之百用不了。

代码的思路是,每个月底进行调仓,选出市值最小的股票交易,去掉ST/*ST/停牌/涨停的股票,然后选择最小市值的10只,基准是创业板综指,看看结果。

python构建数据获取方法是:

这里使用为了接下来的操作需要将一定历史范围的股票数据下载下来,这里下载起始时间为20160101,截至时间为运行代码的时间范围的历史日线数据。

这里以tushare为例, tushare获取历史数据有两种方式。

第一种是以迭代历史交易日的方式获取所有历史数据,假设获取三年的历史数据,一年一般220个交易日左右,那么3年需要请求660多次左右,如果以这种方式的话,就下载数据的时间只需要1分钟多点的样子。

第二种是以迭代所有股票代码的方式获取所有历史数据,股票数量有大概3800多个,需要请求3800多次,但是在积分有限的情况下一分钟最多请求500次,也就意味着仅下载数据的时间至少需要大概8分钟时间。

理论上,你获取的历史范围超过17.3年,那么使用第一种方式才比第二种方式快。

如何用python获取股票数据

在Python的QSTK中,是通过s_datapath变量,定义相应股票数据所在的文件夹。一般可以通过QSDATA这个环境变量来设置对应的数据文件夹。具体的股票数据来源,例如沪深、港股等市场,你可以使用免费的WDZ程序输出相应日线、5分钟数据到s_datapath变量所指定的文件夹中。然后可使用Python的QSTK中,qstkutil.DataAccess进行数据访问。


当前题目:python股市函数的简单介绍
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