怎样为VNPY增加数据库记录交易数据功能
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在VNPY中,并没有提供实际交易数据库记录功能,虽然可以通过第三方交易软件去读取,但是对于针对单个策略交易效果验证还是不方便,这里说以下为VNPY增加数据库记录交易数据功能。
其实主要还是调用VNPY已经提供的功能。
1.在vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaBase中增加一个新的数据库。
按照你的习惯给名字,比如 DEAL_DB_NAME = 'VnTrader_DEAL_Db'
2.在vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate 中,增加一个新的function.
def insertData(self, dbName, collectionName, data): if self.trading: self.ctaEngine.insertData(dbName, collectionName, data)
3. 在策略onTrade function中加入下面代码,用策略名字做collection名字
def onTrade(self, trade): # 发出状态更新事件 """收到成交推送(必须由用户继承实现)""" # 对于无需做细粒度委托控制的策略,可以忽略onOrder t = trade self.insertData(DEAL_DB_NAME,self.name,t)
在策略代码中,如果没有DEAL_DB_NAME的引用会不成功,请在策略中加入引用
from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaBase import DEAL_DB_NAME
或者在
self.insertData(DEAL_DB_NAME,self.name,t)
直接写死,"DEAL_DB_NAME"
发现写入数据的交易时间tradeTime只有时间,没有日期,不方便分析。开了下源代码,修改vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate 比较简单。
如果发现插入数据是VtTradeData对象,修改tradeTime
from vnpy.trader.vtObject import VtTradeData from datetime import datetime def insertData(self, dbName, collectionName, data): if self.trading: if isinstance(data,VtTradeData): data.tradeTime = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') self.ctaEngine.insertData(dbName, collectionName, data)
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