python如何实现三轨道波动率策略
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源码:
// 确定CN VOLAT:=STD(C,N); // VOLAT(波动率):M周期收盘价的标准差 VOLATCHANGE:=(VOLAT-REF(VOLAT,1))/VOLAT; // 2个VOLAT的变化率 N1:=(1+VOLATCHANGE)*MINN; // VOLATCHANGE : 波动率变化 N2:=INTPART(N1); // 取整 N3:=MIN(N2,MAXN); // 确认CN不大于60 CN:=MAX(N3,MINN); // 确认CN不小于20 MIDTR^^MA(C,CN); // 确定MIDTR UPTR^^MIDTR+2*STD(C,CN); // 确定UPTR DOWNTR^^MIDTR-2*STD(C,CN); // 确定DOWNTR HPOINT^^HV(H,CN),DOT,COLORRED; // 计算前一周期CN周期内最高价的最大值。 LPOINT^^LV(L,CN),DOT,COLORBLUE; // 计算前一周期CN周期内最低价的最小值。 // 开仓 L<=LPOINT AND LMINN,SK(AMOUNT); //当最低价小于DOWNTR和低点,且K线位置大于60,收盘价卖开 H>=HPOINT AND H>UPTR AND BARPOS>MINN,BK(AMOUNT); //当最高价大于UPTR和高点,且K线位置大于60,收盘价买开 // 启动止损 C>=SKPRICE*(1+STOPRANGE*0.001),BP(SKVOL); C<=BKPRICE*(1-STOPRANGE*0.001),SP(BKVOL); // 平仓 C MIDTR,BP(SKVOL); // 当收盘价大于MIDTR,收盘价买平 // 动态止损 REF(BKHIGH,1)>BKPRICE*(1+2*0.001*STOPRANGE) AND C LV(C,BARSSK)*(1+STOPRANGE*0.001),BP(SKVOL); // 卖开后最低价小于卖开价*(1-2*0.001*STOPRANGE),且收盘价大于卖开后最低收盘价*(1+STOPRANGE*0.001),收盘价买平
主图指标显示:
MIDTR^^MA(C,CN); // 确定MIDTR UPTR^^MIDTR+2STD(C,CN); // 确定UPTR DOWNTR^^MIDTR-2STD(C,CN); // 确定DOWNTR HPOINT^^HV(H,CN),DOT,COLORRED; // 计算前一周期CN周期内最高价的最大值。 LPOINT^^LV(L,CN),DOT,COLORBLUE; // 计算前一周期CN周期内最低价的最小值。
副图:
无
用发明者量化平台的回测结果如下:
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